Simple option pricing calculator for time-changed Black Scholes (Heston), time-changed Merton jump-diffusion, and time-changed CGMY models. Uses Fang-Oosterlee's algorithm to efficiently price options over many strikes.
Real Options - Версия 1.5.2
(30-10-2020)
Что новогоFixed forms and improved descriptions
Отзывов и оценок пока нет! Чтобы стать первым, пожалуйста,